(Source: 911nwo.info)

Nous l’avions évoqué il y a plusieurs années : l’Année 2012 (et particulièrement la fin de l’année 2012) s’annonce comme un enjeu important, voire majeur, dans les plans occultes du Nouvel Ordre Mondial.
En effet, les occultistes sont par nature friands de symboles, et surtout de symboles forts, qui leur permettent d’asseoir leurs planifications.
Nul doute que l’année 2012 constitue un symbole très fort, de la même manière que l’année 2001, la première année « positive » du IIIème Millénaire a été utilisée pour lancer les attentats du 11 Septembre par les comploteurs, afin de déstabiliser la planète.
Ce qui a pleinement résussi….


Vidéo : Les faillites de banques,
de collectivités publiques et de pays tout entier de plus en plus probables
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Youtube

Il n’est donc pas surprenant pour les observateurs indépendants du NWO de constater que l’économie mondiale s’effondre à vitesse grand V, et les
risques de faillites historiques de banques d’établissements financiers, de de collectivités publiques et territoriales et même de pays tout entiers deviennent préoccupants pour les prochaines semaines et les prochains mois.
Cela sera le signal de la phase active du Nouvel Ordre Mondial, et nous serons alors amenés à passer la carte de vigilance NWO au Niveau noir (avec le basculement de l’incateur social du fait du chaos social que ces faillites devraient engendrer), c’est-à-dire au niveau actif, celui où tout devient possible, y compris le pire.
Ce n’est pas encore fait, mais ce soir le niveau de l’économie mondiale approche de la zone critique…
Une situation explosive comme jamais sans doute depuis les grandes crises du Siècle dernier, à suivre de très, très près !

Ratio de solvabilité bancaire

Les banques se doivent d’être d’une grande solidité financière compte tenu des effets d’une faillite éventuelle d’une banque sur la stabilité de tout le système financier et, au-delà, de l’économie tout entière.

Cette solidité financière est essentiellement mesurée par le montant des fonds propres de la banque qui détermine sa capacité à faire face aux risques éventuels liés à ses activités (non remboursement de crédits distribués ou autres pertes de valeur de ses actifs). Les banques doivent être en permanence solvables, c’est-à-dire pouvoir faire face à leurs engagements à tout moment. En effet, si les clients de la banque qui ont déposé chez elle leur argent (dépôts à vue) doutent de sa solidité financière, ils risquent de perdre confiance et de retirer leurs dépôts, précipitant la banque (et tout le système s’il s’agit d’une banque importante) dans des difficultés majeures C’est pourquoi La Banque des Règlements Internationaux (BRI) dont le siège est à Bâle (Suisse) a établi des ratios de solvabilité que toutes les banques doivent respecter.

Rappel : un ratio est un rapport, une fraction, qui s’exprime par un pourcentage.
Les règles du Comité de Bâle

Un premier ratio a été créé dès 1988. On l’appelle ratio de Bâle I (ou ratio Cooke) : Ce ratio se mesurait en comparant le niveau des engagements d’une banque (crédits et autres placements) au montant de ses fonds propres (capital apporté par les actionnaires et profits de la banque). Il était égal à 8 %. Cela signifiait que pour prêter un total de 100 millions d’euros une banque devait avoir au minimum 8 millions d’euros de fonds propres pour être considérée comme solvable.

Les accords dits de Bâle II ont permis de mettre en place à partir de 2006 un ratio de solvabilité fondé sur le même principe du rapport entre les fonds propres et le montant des crédits distribués pondérés par les risques associés. La nature des risques pris en compte a cependant été enrichie (prise en compte du risque de marché, du risque de crédit et du risque opérationnel) et les méthodes de calculs des risques ont été améliorées. Le ratio global était notamment décomposé en deux parties : un ratio dit « Tier 1 » de 4 % où le capital était supposé être du « vrai » capital (c’est-à-dire sans risque) ; et un autre ratio de 4 % « Tier 2 » pour lequel les contraintes étaient moins fortes. Le Tier 1 lui-même a été décomposé lui aussi en deux : le Core Tier 1 de 2 % pour lequel étaient pris en compte seulement les actions et les profits de la banque réinvestis et l’autre partie du Tier 1 où des titres hybrides (comme les obligations convertibles) étaient considérés comme des fonds propre.



La crise de 2007/2008 a montré les insuffisances des règles concernant les ratios de solvabilité. D’une part ils ont été contournés par les banques dans le cadre de la titrisation. D’autre part ils se sont avérés insuffisants pour limiter l’effet de levier des banques et des prises de risques excessives de leur part.

Le Comité de Bâle de la BRI, a adopté le 12 septembre 2010 de nouvelles règles concernant les fonds propres des banques (règles dites de Bale III). L’accord a été avalisé par les chefs d’Etat et de gouvernement lors de la réunion du G20 à Séoul, les 11 et 12 novembre 2010. Le minimum de fonds propres que les banques doivent détenir a été relevé.

Les banques devront respecter un Tier 1 de 7 % (au lieu de 4 %, rappelons-le) et un Core Tier 1 de 4 % au lieu de 2 %. Elles se doteront aussi d’un matelas de sécurité supplémentaire de 2,5 %, qu’elles devront alimenter avec leur profit en période de prospérité économique (au lieu de distribuer celui-ci en dividende ou en rachat d’action) et dans lequel elles puiseront en cas de difficultés.

D’autres ratios complémentaires devraient également être appliqués progressivement. Ils visent à limiter le levier d’endettement des banques et à garantir qu’elles détiennent en permanence des liquidités suffisantes de façon à faire face à un blocage éventuel du marché du crédit interbancaire. Un renforcement supplémentaire des fonds propres exigés s’appliquerait aux grandes banques dont la faillite éventuelle entrainerait un risque systémique.

Dans l’Union européenne, les nouvelles règles conformes aux décisions devraient entrer en vigueur d’ici la fin de 2012. Nombre d’entre elles seront en fait introduites progressivement afin de donner aux banques et aux entreprises d’investissement le temps de s’adapter. Elles ne prendront pleinement effet qu’à compter de 2019.
La réglementation prudentielle est prise entre des exigences contradictoires. Si elle est suffisamment contraignante pour limiter les prises de risques, elle augmente le coût en capital de l’activité bancaire ce qui rend le crédit plus cher et pèse négativement sur la croissance. Mais elle doit aussi s’assurer que l’invention de nouvelles pratiques financières ne vienne pas la rendre aussi efficace que la ligne Maginot. En effet une réglementation peu restrictive laisse la porte ouverte aux prises de risques excessives et aux crises financières à répétition.
Les annonces du Comité de Bâle ont fait de ce point de vue l’objet d’appréciations contradictoires. Les banques ont notamment insisté sur les effets de renchérissement et de restriction des crédits. Jamie Diamon, le PDG de la grande banque américaine JP Morgan a pour sa part pris position le 11 septembre 2011 contre l’application des règles de Bale III aux Etats Unis.

La situation des banques françaises

Selon les tests européens de résistance bancaire achevés en juillet 2011 par les autorités de supervision de chaque pays, les quatre principales banques françaises (BNP Paribas, Société Générale, Groupe Crédit agricole et groupe BPCE) détiennent des fonds propres largement suffisants pour garantir leur solidité. En 2011, les quatre banques avaient en moyenne un ratio de « Core Tier 1 » de 8,4 %. Dans le scénario le plus défavorable, elles affichent un ratio de 7,5 %, soit plus que ce qui est exigé dans le cadre de Bâle III.

Ratios de solvabilité des 4 plus grandes banques françaises



Pourtant les banques européennes et particulièrement les banques françaises ont été violemment attaquées en bourse depuis juillet 2011. Ce qui est notamment en cause, c’est l’exposition des banques françaises aux risques liés à d’éventuelles défaillances sur la dette publique de la Grèce et d’autre pays européens et sur les effets indirects que cela pourrait avoir pour d’autres engagements de ces banques dans les pays concernés ( impact sur les filiales notamment). Prenant en considération ces risques, le 14 septembre 2011, l’agence de notation Moody’s a abaissé les notes du Crédit agricole (de Aa1 à Aa2) et de la Société Générale qui passe de Aa2 à Aa3.

Exposition nette des banques françaises à la dette publique des PIIGS (Portugal, Irlande, Italie, Grèce, Espagne)

(en millions d’euros)



Ces évolutions ont pour effet d’une part de rendre plus difficiles et plus coûteux d’une part leurs financements de trésorerie et d’autre part les augmentations de capital.

Dans ce contexte, la Société Générale et BNP Paribas ont annoncé les 12 et 14 septembre 2011 qu’elles allaient céder des actifs et réduire certaines activités, et notamment dans la banque de financement et d’investissement.


Source : http://www.lafinancepourtous.com/Ratio-de-solvabilite-bancaire,1090.html

La dernière infographie illustrant la position financière française liée à la dette des autres pays européens, nous montre que finalement la Grèce n'est rien pour nous en terme d'exposition face aux engagements pris avec l'Italie, ce qui signifie que le jour où l'Italie dépose le bilan, nous suivons dans la foulée car nous sommes 6 fois plus exposé à la dette italienne qu'à la dette grecque! Ça, les médias nous cache bien de le dire!

La France fera la culbute, il ne peut en être autrement. Tout à été prévu d'avance, il ne faut pas se leurrer.
Ils souhaitent avant tout nous faire payer une dette qui n'existe pas et nous obliger à accepter des mesures impossible à imposer sans cette menace d'écroulement économique mondial.

Moody's dégrade la note souveraine de la dette italienne


L'agence d'évaluation financière américaine Moody's a annoncé, mardi 4 octobre, qu'elle abaissait à A2 la note des obligations d'Etat italiennes contre Aa2 auparavant, en raison des risques pour le financement de la dette à long terme, de l'atonie de la croissance italienne et des incertitudes politiques. Moody's a assorti sa décision d'une perspective négative, ce qui signifie qu'elle pourrait encore abaisser la note des obligations d'Etat italiennes à l'avenir.

Moody's a donné comme premier motif au déclassement de la dette italienne "l'accroissement des risques pour le financement des dettes publiques élevées dans la zone euro [pour des pays] comme l'Italie en raison de l'érosion soutenue et non cyclique de la confiance" des investisseurs.

"LACUNES STRUCTURELLES"

Deuxième raison : "Les risques négatifs croissants pour la croissance économique liés à des lacunes structurelles et à un affaiblissement des perspectives [de croissance] au niveau mondial". Selon Moody's, une troisième raison pour déclasser l'Italie réside dans les "risques et le temps dont aura besoin le gouvernement pour atteindre ses objectifs de réduction du déficit et pour inverser la tendance [à l'accroissement] de la dette publique en raison des incertitudes économiques et politiques".

L'agence avait annoncé le 16 septembre qu'elle prolongeait la période d'examen de la note souveraine de l'Italie pour prendre le temps d'examiner les mesures budgétaires adoptées à la mi-septembre. Une autre agence de notation, Standard & Poor's, a par ailleurs abaissé la note italienne (à A contre A+) le 19 septembre en raison de perspectives de croissance jugées trop faibles.


Source : http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/10/04/moody-s-degrade-la-note-souveraine-de-la-dette-italienne_1582278_3234.html#ens_id=1268560&xtor=RSS-3208


C'est marrant comment j'avais encore pressenti le truc cet après-midi lorsque sous l'infographie je vous disais que nous sommes bien plus exposé à la dette italienne qu'à la dette grecque! Et paf, Moody's qui abaisse "la note souveraine de la dette italienne"... J'en connais qui vont mal dormir cette nuit.

Je vous reposte l'infographie pour rappel :